Derivados Financeiros e Gestão de Risco

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Esta unidade curricular abrange os principais conceitos, instrumentos e aplicações da gestão de risco num contexto financeiro, proporcionando uma visão integrada dos processos de identificação, avaliação e mitigação do risco, bem como dos desafios associados à sua implementação.

Explora as principais ferramentas e técnicas de gestão de risco, incluindo métricas quantitativas, abordagens qualitativas e frameworks de Enterprise Risk Management (ERM). A estrutura e o funcionamento dos mercados de derivados, tanto das bolsas regulamentadas como dos mercados OTC, são também examinados, juntamente com as principais metodologias de avaliação de derivados financeiros.

A unidade curricular aborda ainda a utilização de soluções do mercado de capitais para gerir riscos específicos, como o risco de longevidade, de mortalidade e de crédito, destacando o papel dos instrumentos financeiros na transferência e mitigação do risco.

No final da unidade curricular, os estudantes serão capazes de analisar e aplicar ferramentas de gestão de risco e instrumentos financeiros em diferentes contextos financeiros.